pacifica/config/TRADING-STRATEGY-README.md

交易策略配置说明

文件位置

config/trading-strategy.json

配置结构

1. orderStrategy - 订单策略

控制订单类型、价差和超时机制。

{
  "preferredOrderType": "limit",      // 优先订单类型: "limit" 或 "market"
  "limitOrderSpread": 0.001,          // 限价单价差 (0.001 = 0.1%)
  "orderTimeout": 30,                 // 订单超时时间（秒）
  "checkInterval": 10,                // 订单检查间隔（秒）
  "emergencyMarketThreshold": 0.005   // 紧急市价单阈值
}

推荐配置：

• 高成交率：limitOrderSpread: 0.001-0.002 (0.1%-0.2%)
• 低手续费：limitOrderSpread: 0.0005-0.001 (0.05%-0.1%)
• 快速成交：preferredOrderType: "market"

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2. positions - 仓位管理

控制账户余额使用和仓位大小。

{
  "basePositionRatio": 0.02,          // 基础仓位比例 (2%)
  "volumePositionRatio": 0.05,        // 刷量仓位比例 (5%)
  "balanceUsageRatio": 0.2,           // 账户余额使用比例 (20%)
  "minOrderValue": 10                 // 最小订单价值（USDC）
}

计算示例：

• 账户余额：100 USDC
• 可用余额：100 × 0.2 = 20 USDC
• 基础仓位：20 × 0.02 = 0.4 USDC
• 刷量仓位：20 × 0.05 = 1 USDC

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3. deltaRebalancing - Delta再平衡

自动修正仓位不平衡。

{
  "enabled": true,                    // 是否启用再平衡
  "checkInterval": 60,                // 检查间隔（秒）
  "rebalanceThreshold": 0.05,         // 触发阈值 (5%)
  "maxDeltaDeviation": 0.001          // 最大Delta偏差 (0.1%)
}

工作原理：

1. 每60秒检查净Delta偏差
2. 偏差 > 5%时触发再平衡
3. 执行反向订单修正仓位
4. 目标：净Delta < 0.1%

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4. risk - 风险控制

保护账户资金安全。

{
  "maxDrawdown": 0.01,                // 最大回撤 (1%)
  "stopLossThreshold": 0.005,         // 止损阈值 (0.5%)
  "positionSizeMultiplier": 1.05      // 仓位大小倍数
}

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5. intervals - 时间间隔

控制各个模块的执行频率。

{
  "volumeTrading": 10,                // 刷量交易间隔（秒）
  "deltaMonitoring": 60,              // Delta监控间隔（秒）
  "orderCheck": 10,                   // 订单检查间隔（秒）
  "statusDisplay": 60,                // 状态显示间隔（秒）
  "statsSave": 600,                   // 统计保存间隔（秒）
  "healthCheck": 300                  // 健康检查间隔（秒）
}

---

6. retry - 重试机制

API调用失败时的重试策略。

{
  "maxAttempts": 3,                   // 最大重试次数
  "delayMs": 10000,                   // 重试延迟（毫秒）
  "apiCallInterval": 2000             // API调用最小间隔（毫秒）
}

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7. limits - 系统限制

防止异常情况。

{
  "maxConsecutiveErrors": 3,          // 最大连续错误次数
  "tradingPauseDuration": 120000,     // 交易暂停时长（毫秒）
  "maxRuntime": 21600000,             // 最大运行时间（毫秒，6小时）
  "errorRecoveryDelay": 60000         // 错误恢复延迟（毫秒）
}

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使用场景配置

场景1：低手续费优先

{
  "orderStrategy": {
    "preferredOrderType": "limit",
    "limitOrderSpread": 0.0005,
    "orderTimeout": 60
  }
}

场景2：高成交率优先

{
  "orderStrategy": {
    "preferredOrderType": "limit",
    "limitOrderSpread": 0.002,
    "orderTimeout": 20
  }
}

场景3：激进刷量

{
  "orderStrategy": {
    "preferredOrderType": "market"
  },
  "positions": {
    "volumePositionRatio": 0.1
  },
  "intervals": {
    "volumeTrading": 5
  }
}

场景4：保守稳健

{
  "positions": {
    "balanceUsageRatio": 0.1,
    "volumePositionRatio": 0.02
  },
  "risk": {
    "maxDrawdown": 0.005
  },
  "intervals": {
    "volumeTrading": 30
  }
}

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注意事项

1. 限价单价差： 太小可能不成交，太大增加成本
2. 余额使用比例： 建议不超过30%，保留资金应对波动
3. Delta偏差阈值： 越严格越安全，但可能频繁再平衡
4. API调用间隔： 不要低于2000ms，避免触发限流

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修改配置后

1. 保存配置文件
2. 重启交易脚本
3. 检查启动日志确认配置加载

4. 观察前几分钟运行情况

   npx tsx scripts/run-delta-neutral-simple.ts