# 审计问题修复总结

**修复日期**: 2025-10-02
**文件**: `/Users/he/projects/pecifica/scripts/run-refactored-strategy.ts`

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## ✅ 已完成修复（4个）

### P0-1: ✅ 保证金计算修复（使用真实API数据）

**问题**: 硬编码假设 10% 保证金率，导致保证金占用率计算严重不准确

**修复位置**:
1. **Line 1006-1014**: 初始化时从 API 获取真实 `total_margin_used`
2. **Line 805-808**: 余额更新时优先使用 `balance.usedMargin`
3. **Line 790, 937**: 订单保证金使用订单价值作为排序依据

**修复内容**:
```typescript
// 1. 初始化时获取真实保证金
const usedMargin = parseFloat(accountData.total_margin_used); // ✅ API真实数据

const balance = {
  total: totalEquity,
  available: availableBalance,
  locked: totalEquity - availableBalance,
  usedMargin: usedMargin, // ✅ 保存真实保证金
  timestamp: Date.now()
};

// 2. 计算保证金占用率时使用真实值
const usedMargin = balance.usedMargin !== undefined
  ? balance.usedMargin  // ✅ 优先使用API返回的真实保证金
  : totalEquity - availableBalance; // 降级到差值计算

// 3. 订单保证金用于排序（不影响总保证金计算）
orders.push({
  // ...
  marginUsed: orderValue // 使用订单价值作为排序依据
});
```

**影响**:
- ✅ 保证金占用率计算准确
- ✅ MarginMonitor 触发减仓时机正确
- ✅ 降低爆仓风险

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### P0-2: ✅ OrderLifecycleManager price 验证

**问题**: 市价单 `signal.price` 为 `undefined`，导致追踪失败

**修复位置**: Line 1137-1154

**修复内容**:
```typescript
// ✅ 仅追踪限价单（有价格的订单）
if (result.success && result.orderId && result.signal.price) {
  this.orderLifecycleManager.trackOrder({
    orderId: result.orderId,
    symbol: result.signal.symbol,
    side: result.signal.side,
    amount: result.signal.amount,
    price: result.signal.price,
    accountId: result.signal.accountId
  });
} else if (result.success && result.orderId && !result.signal.price) {
  // 市价单跳过追踪（通常立即成交，无需生命周期管理）
  this.logger.debug('Skipping lifecycle tracking for market order', {
    orderId: result.orderId,
    symbol: result.signal.symbol,
    reason: 'Market orders execute immediately'
  });
}
```

**影响**:
- ✅ 限价单正常追踪和自动取消
- ✅ 市价单不会因 undefined price 报错
- ✅ 订单生命周期管理正常工作

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### P1-1: ✅ Delta 平衡 accountId 逻辑修正

**问题**: `Math.abs(totalPositionBTC) > 0` 永远为 true，账户选择错误

**修复位置**: Line 244-245

**修复内容**:
```typescript
// ❌ 之前的错误逻辑
const balanceAccountId = Math.abs(totalPositionBTC) > 0
  ? account1.accountId
  : account2.accountId;

// ✅ 修正后的逻辑
const balanceAccountId = totalPositionBTC > 0
  ? account1.accountId
  : account2.accountId;
```

**影响**:
- ✅ Delta 平衡信号在正确的账户执行
- ✅ 仓位平衡逻辑符合预期

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### P1-2: ✅ 移除冗余 NaN 检查

**问题**: 双重 `isNaN` 检查，代码冗余

**修复位置**: Line 176-191

**修复内容**:
```typescript
// ❌ 之前的冗余检查
if (sizeOpt && sizeOpt.totalAmount && !isNaN(sizeOpt.totalAmount)) {
  if (!isNaN(sizeOpt.totalAmount) && sizeOpt.totalAmount > 0) {
    // ...
  }
}

// ✅ 简化后的逻辑
if (sizeOpt?.totalAmount && !isNaN(sizeOpt.totalAmount) && sizeOpt.totalAmount > 0) {
  const LOT_SIZE = 0.00001;
  optimizedAmount = Math.floor(sizeOpt.totalAmount / LOT_SIZE) * LOT_SIZE;
  // ...
}
```

**影响**:
- ✅ 代码更简洁
- ✅ 可读性提升

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## 📊 修复统计

| 优先级 | 问题数 | 已修复 | 待处理 |
|--------|--------|--------|--------|
| **P0** | 2 | ✅ 2 | 0 |
| **P1** | 2 | ✅ 2 | 0 |
| **P2** | 5 | 0 | 5 |
| **总计** | 9 | 4 | 5 |

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## 🎯 剩余 P2 问题（可选优化）

### 6. 信号原因描述不清晰 (Line 279)
- 当前: `reason: 'Sprint2: ${pricingMethod}'`
- 建议: `reason: 'Normal open signal (pricing: ${pricingMethod})'`

### 7. 硬编码减仓价格偏差 (Line 722-724)
- 当前: 硬编码 0.995 / 1.005
- 建议: 从配置读取

### 8. 等待订单簿数据硬编码3秒 (Line 516)
- 当前: 固定等待 3 秒
- 建议: 轮询检查数据就绪状态

### 9. WebSocket 连接超时硬编码10秒 (Line 417-419)
- 当前: 硬编码 10000ms
- 建议: 从配置读取

### 10. 其他代码质量改进
- 配置灵活性提升
- 日志优化

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## ✅ 核心修复验证

### 验证点 1: 保证金计算
```typescript
// 检查日志中的保证金占用率
grep "marginUtilization" /tmp/long_run_test.log

// 应该看到真实的保证金占用率，而不是估算值
```

### 验证点 2: OrderLifecycleManager
```typescript
// 检查订单追踪日志
grep "Order tracked for lifecycle management" /tmp/long_run_test.log

// 应该看到限价单被追踪，市价单被跳过
```

### 验证点 3: Delta 平衡
```typescript
// 检查 Delta 平衡信号
grep "Delta超过容忍度" /tmp/long_run_test.log

// 验证 balanceAccountId 选择正确
```

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## 🚀 下一步建议

1. **立即测试**: 重启策略，验证所有修复正常工作
2. **监控日志**: 关注保证金计算、订单追踪、Delta 平衡的日志
3. **长期运行**: 运行 1 小时以上，验证稳定性
4. **可选优化**: 根据需要处理 P2 问题

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**修复完成** - 所有 P0/P1 严重问题已解决 ✅