Extreme Micro-Grid Risk Guide

版本: v0.1
日期: 2025-10-09
适用范围: “贴盘口”极限网格配置（步长 1–2 bps、post-only cushion ≤ 1 bps）

1. 场景定义

内圈实例（maker-inner）以 1–2 bps 步长挂单，几乎贴合最优价。
外圈实例（maker-outer）负责覆盖更远层级，并在波动扩大时接棒。
预期成交频率高、库存波动剧烈，对交易所限流与对冲链路要求极高。

2. 主要风险

风险类别	描述	缓解措施
限流 / 延迟	大量并行下单导致 WS RPC / REST 被限流、RTT 上升	Placement Throttling 2.0、令牌桶、批次调度；超时自动降级
Post-only 失败	布单贴近盘口，行情跳动导致穿价	调整 `post_only_cushion_bps`（≥0.2 bps）；增加 retry，失败达阈值切回常规模式
库存/对冲压力	成交密集，库存偏移快速放大	降低 `hedge_threshold_base`、提高 hedger 账户限额、优化 Hedge Engine 节流
监控噪声	极短步长导致指标波动大，误触发告警	为极限实例单独设定告警阈值（placement latency、pending levels 等）
多实例互踩	内/外圈可能在相近价位冲突	GlobalOrderCoordinator STP + per-instance 步长/缓冲约束
运维复杂度	自动降级与回滚流程复杂	提前定义 playbook；使用运维接口 `fleet:degrade` / `fleet:resume`

3. 配置建议

3.1 内圈实例

grid_step_bps: 1.0–2.0
post_only_cushion_bps: 0.2–0.5
min_layers: ≥ 12
tick_interval_ms: 20–30 s
fill_starvation_threshold: ticks=4, compress_factor=0.5
hedge_threshold_base: 0.05–0.1
限流：ws_rate_limiter { burst=6, refill=5 }

3.2 外圈实例

grid_step_bps: 6–8
post_only_cushion_bps: 1.5–2.0
min_layers: ≥ 8
grid_range_bps: 200–240
hedge_threshold_base: 0.12–0.2
限流：ws_rate_limiter { burst=8, refill=6 }

3.3 账户分配

maker-inner：专门用于内圈，post-only 缓冲极小；API key 限额需提前申请。
maker-outer：负责外围网格，步长较宽，承受较少限流冲击。
hedger：保持更高 qmax，且支持更快节流。

4. 指标与阈值

指标	建议阈值（内圈）	说明
`placement_latency_p95`	≤ 2s	超过则触发降级，将步长恢复到常规模式
`order_gateway_queue_depth`	≤ 40	WS 队列深度超限 → 延迟侧告警
`grid_pending_levels`	≤ 1	>1 连续 2 tick 视为增量补单落后
`fill_interval_seconds`	≤ 15s	超过则触发成交驱动压缩策略
`stp_conflicts_total`	不递增	冲突表明内外圈步长配置需调整

外圈实例阈值可放宽（如 latency ≤ 4s、pending ≤ 2）。

5. 降级 / 回滚流程

自动检测指标超阈值 → 通过 FleetController 调用 POST /api/fleet/instances/{id}/degrade：
- 将内圈步长加倍、post-only cushion 调至 1 bps；
- 降低层数至 6；
- 停止成交驱动压缩。
若 10 分钟内未恢复 → 暂停内圈实例 (/pause)，仅保留外圈。
记录事故：placement latency、限流次数、post-only 失败率。
复盘后通过 /resume 恢复，并更新配置/阈值。

6. 实验与验证

在测试网或低额度账户运行 config/examples/micro_grid_extreme.yaml，记录 24 小时指标：
- RPC RTT 分布、post-only 成功率、成交间隔。
- 限流日志与降级触发次数。
真实环境部署前需进行回测：复用 Backtest Framework，注入 1–2 bps 步长的延迟分布。
金丝雀流程：先仅启用外圈，再逐步上线内圈，观察 6 小时后再扩大资产。

7. 运维提醒

设置专项告警渠道（Slack/钉钉）用于极限实例。
日志标签：component=GridFleet, instance=btc-inner，方便过滤。
需要固定值守窗口，观察首日运行状况。
保持与交易所沟通限流阈值，以便调整 burst/refill。