Pacifica Delta-Neutral 策略代码交付计划

0. 启动准备（第 0 周）

签名链路：实现 packages/connectors/pacifica/src/signing.ts，依据官方规范补全 Ed25519 签名流程，并撰写单元测试验证时间戳、Payload 序列化、Header 注入。
CI 基线：配置 pnpm lint、pnpm test，在 PR 流程中强制执行；准备 .env 与 config.yaml 模板及 zod 校验器确保配置完整性。
文档基线：在启动开发前确认下列规范与当前需求一致，所有代码改动必须遵守或同步更新这些文档：
- docs/API_CONNECTOR_SPEC.md
- docs/MODULE_INTERFACES.md
- docs/SEQUENCE_FLOW.md
- docs/CONFIG_REFERENCE.md
- docs/TESTING_PLAN.md
- docs/OPERATIONS_PLAYBOOK.md
- 如需偏离，先更新对应文档并在 PR 描述中说明变更理由与影响范围。

0.5 策略选择决策点

在 M1 完成后，团队需要决定优先实现哪个策略：

选项	时间	风险	收益潜力	建议场景
M1.5 网格 MVP	2-3 天	低	中（1-2%/月）	优先推荐：快速验证对冲架构
M2 剥头皮	2-3 周	高	高（3-5%/月）	若有充足历史数据支持 EV>0
两者并行	同时	中	最高	团队 ≥2 人

推荐路径：M1 → M1.5（网格 MVP）→ 验证 2-4 小时 → 若成功再决定 M2.5（增强网格）或 M2（剥头皮）

1. M1 核心骨架 + 多账户基础设施（第 1 周）

domain/types.ts：定义订单、成交、行情、仓位等核心类型，供全局复用。
packages/connectors/pacifica/adapter.ts：封装下单、撤单、批量撤、持仓、资金费率接口，加入限频器与错误码映射。
- 多账户支持（新增）：每个 adapter 实例绑定一个账户（address + subaccount），通过 adapterRegistry 管理 maker/hedger 账户。
所有连接层实现需对照 docs/API_CONNECTOR_SPEC.md 的端点、签名、限频及错误映射；若接口差异无法避免，必须同步更新文档。
packages/registry/ （新增模块）：
- SymbolRegistry.ts：多标的生命周期管理（启动/暂停/卸载）
- RiskAllocator.ts：全局风险预算分配器，按标的流动性与相关性分配限额
- SymbolScorer.ts：标的自动评分与筛选（流动性、funding rate 相关性）
packages/execution/globalCoordinator.ts （新增）：
- 跨账户订单注册表（clientId + account + symbol + side + px）
- 跨账户 STP 检查基础框架
- 降级策略触发器接口
packages/utils/shadowBook.ts：实现影子订单簿合并、Mid/Spread/OBI/RV 等派生特征，并记录行情延迟与断流状态。
packages/execution/orderRouter.ts：提供限价/IOC/FOK、滑点守卫、PostOnly、clientId 去重及 STP 前置检查，输出基础执行指标。
packages/risk/RiskEngine.ts：实现名义/库存/单笔限额校验、实时 PnL 汇总及 增强 Kill-switch：
- 跨账户聚合 PnL 与权益
- 多维度熔断触发器（PnL/Delta/对冲失败/数据断流）
- 1 小时滑动窗口回撤计算

1.5. M1.5 网格策略 MVP（可选，+2-3 天）

目标：用最小代码量快速验证对冲架构是否可行

前置条件：M1 完成

交付清单：

packages/strategies/gridMaker.ts （新建，约 200 行）：
- GridMaker 类：核心网格逻辑
- initialize(): 在当前 mid 周围布置双边网格
- onFill(): 成交后挂对手单，更新 Delta，检查对冲阈值
- reset(): 撤销所有旧订单，重新布网格
- 批量对冲：Delta 累积到阈值（如 0.3 BTC）触发 HedgeEngine
- 实现逻辑需与 docs/SEQUENCE_FLOW.md 中的网格流程保持一致，并使用 docs/CONFIG_REFERENCE.md 定义的参数字段。
packages/domain/src/types.ts （扩展）：
- 新增 GridLevel 接口定义
apps/runner/src/index.ts （修改）：
- 根据 config.strategy_mode 选择加载 GridMaker 或 Scalper
- 监听 Fill 事件，回调 gridMaker.onFill()

config/config.yaml （扩展）：

strategy_mode: grid  # grid | scalper | both

grid:
enabled: true
symbol: BTC
grid_step_bps: 100   # 1%
grid_range_bps: 400  # 4%
base_clip_usd: 500
max_layers: 4
hedge_threshold_base: 0.3

packages/strategies/__tests__/gridMaker.test.ts （新建）：
- 测试网格初始化
- 测试 Fill 后挂对手单
- 测试 Delta 累积与对冲触发
- 用例覆盖与断言参照 docs/TESTING_PLAN.md 的单元测试要求。

验收标准：

✅ 网格初始化成功，双边各 N 层订单
✅ 买单成交后，自动挂卖单在更高价
✅ Delta 累积到阈值，触发对冲
✅ 对冲完成后，Delta 归零
✅ |Delta| 始终 < max_base_abs

测试计划：

Day 1: 实现 GridMaker 核心逻辑 + Runner 集成
Day 2: 单元测试 + 本地 mock 测试
Day 3: 测试网小额测试 1-2 小时，观察：成交率、对冲延迟、Delta 控制

成功判断：

若测试网运行正常（Delta 控制有效、对冲成功率 >95%、月收益率 >0.5%） → 继续 M2.5（增强网格）或 M2（剥头皮）
若失败 → 问题大概率在对冲架构，修复后再回到 M1.5

2. M2 策略闭环 + 增强对冲（第 2 周）

packages/strategies/coordinator.ts （新增）：
- 策略协调器：MM 和 Scalper 提交 intent，检测方向冲突
- 冲突解决策略（优先级/合并/取消）
- 净仓位变化输出，避免频繁触发对冲
- 接口签名、异常类型与优先级规则需符合 docs/MODULE_INTERFACES.md 与 docs/SEQUENCE_FLOW.md 中的描述。
packages/strategies/MarketMaker.ts：基于 mid±δ 的多层挂单逻辑，支持波动分层和定时重挂。
packages/strategies/MicroScalper.ts：实现 Spread 扩张 + 成交流不平衡触发的微剥头皮策略，含多执行模式与冷却控制。
packages/portfolio/PositionManager.ts & packages/hedge/HedgeEngine.ts：聚合多 venue 仓位，使用 PI 控制器触发跨账户对冲并记录成本。
- 对冲延迟追踪（新增）：记录 P50/P95/P99 延迟，暴露 Prometheus 指标
- 对冲重试机制（新增）：失败自动重试最多 2 次，每次增加滑点容忍度 +5bps
- 超时强制平仓（新增）：若 3 秒内未完成，触发市价平仓
- PI 参数、重试与超时阈值应与 docs/CONFIG_REFERENCE.md、docs/TESTING_PLAN.md 和 docs/OPERATIONS_PLAYBOOK.md 对齐。
packages/hedge/fundingRateMonitor.ts （新增）：
- 抓取双 venue funding rate 历史
- 计算 30 天滚动相关性
- 检测同向支付频率，告警与减仓建议
packages/execution/degradationPolicy.ts （新增）：
- 降级策略状态机实现（数据断流/对冲失败/Delta 失控等核心场景）
- 降级动作执行器（撤单/只平不开/HALT）
- 降级状态持久化
packages/execution/TriggerEngine.ts：管理 OCO 止盈止损、时间止损，与 RiskEngine/Router 共享校验链路。
apps/runner：构建 live-runner、canary-runner，整合配置加载、策略注入、生命周期管理。
- 启动、热更新、降级与恢复流程必须遵循 docs/SEQUENCE_FLOW.md 与 docs/OPERATIONS_PLAYBOOK.md 的时序和 SOP。

2.5. M2.5 增强版网格（可选，+1 周）

目标：在 M1.5 基础上，增加生产级功能，使网格策略可长期稳定运行

前置条件：M1.5 完成且验证成功