grid_skeleton/config/config.yaml

env: mainnet
api_base: https://api.pacifica.fi/api/v1
ws_url: wss://ws.pacifica.fi/ws
symbols: [BTC, ETH, SOL]

# 策略选择：grid（网格）, scalper（剥头皮）, both（混合）
strategy_mode: grid  # 推荐先用 grid 验证对冲架构
accounts:
  maker:
    address: '3v2fE8y6uPVu5pmNCpmygpGNgdP3kGL3SMoVa86uvLLu'
    private_key: '5r698iSYYz9NgX19igrAAiRSWzhtFmn98oMbb1KbX1J4JAVtmsy9PS27r37Qofqs7rEcYqdvZF9LVuBva6WtdXmw'
    subaccount: maker-01
    role: maker
  hedger:
    address: 'GkFi4YUFVTYKVqzsT98QiiUVbwuTiXWe8XsbRZRYafv3'
    private_key: '5RSm4vGQt26ZwHLj1b3gb9TWEU9UEmThxBQ2evubgWxJfXVC5LsNk2x3gnRFZGXq5at3qH82EJq6VgDKPBQvPjud'
    subaccount: hedger-01
    role: hedger
# ========================================
# 网格策略配置（Grid Trading Strategy）
# ========================================
grid:
  enabled: true

  # 单标的配置（M1.5 MVP - 微网格优化）
  symbol: BTC
  grid_step_bps: 0.8   # 初始网格间距 0.008%（略小于价差，贴近盘口）
  grid_range_bps: 15  # 覆盖范围 0.15%（微网格紧密覆盖）
  base_clip_usd: 30   # 单层订单大小（USD，增大提高成交概率）
  base_clip_equity_pct: 0.01 # 按账户权益比例（1%）动态调整，取最大值
  base_clip_leverage: 40       # 动态 clip 计算时的杠杆倍数（>=1）
  max_layers: 20        # 单边最大层数（微网格需要更多层数）
  hedge_threshold_base: 0.12  # 累积 0.3 BTC 触发对冲（批量对冲模式）
  tick_size: 1         # 价格步长
  lot_size: 0.00001    # 最小数量步长
  incremental_mode: true

  # 成交率闭环控制（Fill Rate KPI-Based Control）
  # 优先级高于 adaptive，启用后将忽略 adaptive 配置
  fill_rate_control:
    enabled: true                     # 启用成交率闭环控制
    target_fills_per_minute: 30       # 目标成交率（次/分钟）
    target_maker_ratio: 0.85          # 目标 maker 占比（85%）
    max_self_trade_ratio: 0.01        # 最大自成交占比（1%）

    # PI 控制器增益（调整网格间距）
    kp_step: 0.02                     # 比例增益（步长调整）
    ki_step: 0.002                    # 积分增益（步长调整）

    # PI 控制器增益（调整订单量）
    kp_clip: 0.1                      # 比例增益（订单量调整）
    ki_clip: 0.01                     # 积分增益（订单量调整）

    # 调整范围限制
    min_grid_step_bps: 0.5            # 最小网格间距（0.005%）
    max_grid_step_bps: 3.0            # 最大网格间距（0.03%）
    min_clip_usd: 15                  # 最小订单金额
    max_clip_usd: 60                  # 最大订单金额

    # 安全阈值
    min_maker_ratio_for_adjust: 0.70  # maker 占比低于 70% 进入紧急模式
    emergency_step_multiplier: 1.5    # 紧急模式下步长倍数

  # 多标的配置（M2.5 增强版，注释掉则使用上面的单标的配置）
  # symbols:
  #   - symbol: BTC
  #     grid_step_bps: 100
  #     grid_range_bps: 400
  #     base_clip_usd: 500
  #     max_layers: 4
  #   - symbol: ETH
  #     grid_step_bps: 120
  #     grid_range_bps: 500
  #     base_clip_usd: 400
  #     max_layers: 4

  # 自适应参数（M1.5+ - 微网格模式）
  adaptive:
    enabled: true
    volatility_window_minutes: 30   # 波动率计算窗口
    min_volatility_bps: 0.3        # 最低波动率（微网格窄价差）
    max_volatility_bps: 5           # 最高波动率（限制避免订单远离盘口）
    min_grid_step_bps: 0.6         # 网格间距下限（约价差0.3倍，紧贴盘口）
    max_grid_step_bps: 2.5         # 网格间距上限（不超过1.5倍价差）
    recenter_enabled: true          # 偏离阈值后自动重置
    recenter_threshold_bps: 500     # 偏离阈值（增加到500，减少重新中心化频率）
    recenter_cooldown_ms: 900000    # 重置冷却时间（15 分钟，避免频繁重置）
    min_step_change_ratio: 0.1      # 调整间距的最小相对变化（降低到10%，更灵敏）
    tick_interval_ms: 15000         # 自适应检查间隔（改为15秒，更频繁）
    hedge_pending_timeout_ms: 30000 # 对冲挂单超过阈值仍未成交则告警
    post_only_cushion_bps: 0.5      # PostOnly 保护缓冲（微网格需要更小）
    min_layers: 3                   # 最少层数（微网格优先紧贴盘口而非层数）
    max_placement_concurrency: 4    # 每批最多同时下单数
    placement_batch_delay_ms: 200   # 批次之间的延迟
    rate_limit_backoff_ms: 500      # 命中限流后的退避时间

  # 趋势检测与暂停（M2.5）
  trend_filter:
    enabled: false  # MVP 阶段建议关闭
    lookback_periods: 12  # 12 * 5min = 1 hour
    trend_threshold_bps: 50  # 1 小时涨跌 > 0.5% 暂停网格

  # 低波动监控（M2.5）
  volatility_monitor:
    enabled: false
    min_daily_range_bps: 80  # 日内波动 < 0.8% 时告警
    action: notify  # notify | reduce_step | switch_strategy

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# 被动做市 + 剥头皮策略配置（原有策略）
# ========================================
mm:
  layers: 2
  base_clip_usd: 1000
  spread_bps: 1.6
  reprice_ms: 300

scalper:
  trigger:
    spread_bps: 1.8
    min_cooldown_ms: 250
  tp_bps: 3
  sl_bps: 6

risk:
  max_notional_abs: 100000
  max_base_abs: 0.8
  max_order_sz: 1
  kill_switch:
    drawdown_pct: 0.5          # 累计回撤 50bps 触发停机
    triggers:
      - type: delta_abs
        threshold: 1.2         # |Delta| 超过 1.2 BTC
      - type: hedge_failure_count
        threshold: 3           # 连续对冲失败次数
      - type: data_gap_sec
        threshold: 3           # 行情断流 3 秒

hedge:
  kp: 0.6
  ki: 0.05
  qmax: 0.4
  min_interval_ms: 200

execution:
  max_slippage_bps: 150
  min_order_interval_ms: 100         # 正常交易节流间隔
  bulk_init_interval_ms: 20          # 批量初始化节流间隔（网格布置时）
  ws_rate_limiter:
    burst: 30                       # 加宽令牌桶，降低 queue exceeded 概率
    refill_per_sec: 10
    max_queue_depth: 120