Kaynağa Gözat

docs: track fill-driven adaptive tightening

helium3@sina.com 2 ay önce
ebeveyn
işleme
d305ff56ea
2 değiştirilmiş dosya ile 7 ekleme ve 3 silme
  1. 3 3
      config/config.yaml
  2. 4 0
      docs/IMPLEMENTATION_PLAN.md

+ 3 - 3
config/config.yaml

@@ -24,7 +24,7 @@ grid:
 
   # 单标的配置(M1.5 MVP)
   symbol: BTC
-  grid_step_bps: 8    # 初始网格间距 0.08%
+  grid_step_bps: 3    # 初始网格间距 0.08%
   grid_range_bps: 200  # 覆盖范围 2%
   base_clip_usd: 100   # 单层订单大小(USD)
   max_layers: 15        # 单边最大层数
@@ -49,9 +49,9 @@ grid:
   adaptive:
     enabled: true
     volatility_window_minutes: 30   # 波动率计算窗口
-    min_volatility_bps: 15          # 最低波动率
+    min_volatility_bps: 5          # 最低波动率
     max_volatility_bps: 160         # 最高波动率
-    min_grid_step_bps: 8            # 网格间距下限(会被盘口价差覆盖)
+    min_grid_step_bps: 3          # 网格间距下限(会被盘口价差覆盖)
     max_grid_step_bps: 120          # 网格间距上限
     recenter_enabled: true          # 偏离阈值后自动重置
     recenter_threshold_bps: 150     # 偏离阈值

+ 4 - 0
docs/IMPLEMENTATION_PLAN.md

@@ -102,3 +102,7 @@ This document consolidates the product requirements, technical architecture, and
   - 研究低至 1–2 bps 的步长与 0–1 bps `post_only_cushion_bps` 组合对限流及 post-only 成功率的影响,配合多账户实例进行分层部署。  
   - 为极端贴盘口模式制定节流/批次下单策略(降低 burst、引入异步确认),并提供回滚配置模板(如 `micro_grid_extreme.yaml`)。  
   - 输出风控指引:如何在多账户环境下分配层级(内圈账号、外圈账号),以及极限模式下的 delta/对冲阈值调优建议。
+- **成交缺失驱动的自适应调节**  
+  - 引入“连续 N 个 tick 无成交”与`average_fill_interval` 等指标,作为步长/范围动态压缩的触发条件。  
+  - 设计压缩策略:在成交缺失时短暂降低 `min_grid_step_bps` / 增加 `min_layers`,成交恢复后渐进回调,避免频繁震荡。  
+  - 在多账户/多实例场景下协调压缩动作,防止多个实例同时过度收紧导致限流;配套指标与运维回滚步骤。